Acoperirea împotriva riscului de rată a dobânzii: aplicarea noilor standarde EBA

Detalii

Noua definiție europeană a riscului bancar presupune o reclasificare a componentelor acestuia, din componentele clasice ale riscului: de credit, de piață într-o formă necesară ca urmare a ultimei recesiuni financiare. Astfel s-au dezvoltat mai mult reglementările privind riscul de rată a dobânzii (en. Interest rate risk arising from non-trading book activities, IRRBB), riscul de marjă a creditului pentru activitățile din afara portofoliului (en: credit spread risk from non-trading book activities, CSRBB). Aceste două noi componente au apărut ca urmare a ponderii în creștere aferente instrumentelor în monedă străină în portofoliul instituțiilor de credit din Europa. Mai mult decât atât, importanța acestui element de risc a decurs și din acapararea unei cote de piață cumulate de peste 80% a grupurilor financiare mare, care dețin bănci în majoritatea statelor europene, în special în Europa Centrală și de Est.

Prin urmare, Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a reglementat aceste două riscuri prin impunerea unor standard asupra instituțiilor de credit de pe continent, clasificând necesitatea determinării unui necesar de capital pentru acoperirea acestor riscuri în funcție de mărimea fiecărei bănci, de instrumentele de portofoliu, de împărțirea pe benzi de maturitate a produselor afectate de evoluția riscului de rată a dobânzii, etc. Astfel că EBA a emis un ghid de management a riscului de rată a dobânzii provenită din activitățile din afara tranzacționării (EBA/GL/2018/02) datat la 19 iulie 2018 și aplicabilitate practică la nivel European începând cu 2019. În România, Banca Națională a României a considerat primele modificări ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit pe baza directive europene și a impus noi raportări pentru băncile din sistem începând cu al doilea trimestru al anului curent.

Pornind de la descrierea anterioară, programul oferit de Institutul de Studii Financiare are menirea de a informa și răspunde la întrebările managerilor de risc din instituțiile financiare din România privind implementarea corectă a EBA/GL/2018/02. Principala componentă a programului este să prezinte principalele norme impuse de EBA, mai ales asupra noilor reglementări coroborate cu actualizările propuse de BNR pe Regulamentul nr. 5 /2013. Mai mult decât atât, avantajul celor care vor participa este dat de studiul de caz în care se simulează un calcul privind acoperirea împotriva riscului de rată a dobânzii pentru o bancă fictive care să urmeze o structură asemănătoare cu entitățile românești, în termeni de structură a portofoliului, orizont de timp, etc. 

Grup țintă

Grupul țintă al programului este reprezentat de managerii departamentelor de risc din instituțiile financiare din România, dar și oamenii aflați în subordinea acestora având drept scop calculul necesarului de capital pentru acoperirea riscului de credit, sau, acolo unde e cazul, pentru acoperirea riscului de rată a dobânzii. În egală măsură sunt interesanți și cei care raportează către BNR rezultatele obținute, dacă aceștia sunt persoane diferite față de cei amintiți anterior. Caracterul practic al programului oferă capacitatea de a înțelege tot fluxul de acțiuni de la momentul extragerii datelor și până la raportare.

Obiectivele cursului

La finalul programului, participanții vor fi capabili să:

1. cunoască în detaliu reglementările EBA privind riscului de rată a dobânzii, cât și normele impuse de BNR, prin identificarea principalelor schimbări intervenite în documentul EBA/GL/2018/02;
2. răspundă corect la trei spețe furnizate de formator, pe baza elementelor expuse în component teoretică a cursului;
3. înțeleagă principalele două metode de calcul EVE și NII pe baza studiului de caz pus la dispoziție de formator;
4. distingă între produselor considerate pentru calculul IRRBB și cele exceptate pe baza unor exemple furnizate;
5. cunoască modalitatea de aplicare a optionalităților în funcție de specificul băncii virtuale analizate în studiul de caz.

Trainer

Ionut Pop are experiență de 5 ani în activități de formare personală și profesională, deținânt certificate de formator acreditat ANC din 2014. Din 2015 este cadrul didactic asociat al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din Academia de Studii Economice din București, predând discipline precum Gestiune Bancară, Piețe de capital, Relații monetar – financiare internaționale sau Modelarea deciziei financiare. Cu o experiență în BIG 4, el a implementat până în prezent peste șase proiecte pentru instituții de credit din România, dintre acestea două fiind privind calculul IRRBB folosind ultimele norme de reglementare în domeniu.

Durata/Perioada

Programul are o durata de 6 ore, intre 09.30 si 16.30

Investiție

Investiția necesară pentru acest program este de 360 lei + TVA/participant si include materiale curs, pauze de cafea, certificat de participare.

Discounturi

La tariful de mai sus se acordă 5% pentru înscrierea a mai mult de două persoane din cadrul aceleiași organizații.